Tag: volatility x2

Co to znaczy długa wypukłość opcji?

W tym filmie Bloomberga, Curnutt mówi o zmienności i wypukłości opcji. Konkretnie, mówi; Rozpiętość pomiędzy VIX siedząc tam na 20 przez pewien okres...

• 7
• options
• volatility
• vix

Dlaczego cena opcji kupna rośnie wraz ze wzrostem zmienności?

Zgodnie z modelem Blacka-Scholesa (http://en.wikipedia .org/wiki/Black%E2%8 0%93Scholes_model), wartość opcji kupna jest wprost proporcjonalna do zmien...

• 6
• options
• call-options
• volatility
• price-theory