Jak mogę porównać mój portfel inwestycyjny z indeksem S&P 500?

Wielokrotnie zadawałem sobie to samo pytanie. Analiza byłaby prosta, gdybyś zainwestował wszystkie swoje pieniądze w ciągu jednego dnia, ale ja tak nie robię i dlatego musiałbym przeliczyć Twoje transakcje gotówkowe na transakcje kupna/sprzedaży funduszy indeksowych. Zmęczyły mnie próby zrobienia tego przy użyciu danych Yahoo i Excela, więc w wolnym czasie stworzyłem stronę internetową. Pokornie sugeruję, abyś wypróbował moją stronę w nadziei, że pomoże Ci ona wykonać to obliczenie: http://www.amibeatingthemarket.com/

Łatwo jest mi spojrzeć na IRA, bez wpłat i wypłat w ciągu roku, i porównać stopę zwrotu z jakimś indeksem. Kiedy zaczniesz dodawać transakcje, nie jest to już takie proste. Oto metoda, która odpowiada na twój cel tak blisko, jak tylko mogę zaoferować:

SPY sięga 1993 roku. Jest to najczęściej notowany ETF, który replikuje S&P 500, a Ty specjalnie poprosiłeś o porównanie, jak poszłaby inwestycja, gdybyś był w takim funduszu. Jest to ważne rozróżnienie, ponieważ nie muszę brać pod uwagę jego kosztów w wysokości 0,09%, ponieważ byłbyś nimi obciążony w tym funduszu.

Wystarczy wejść na stronę Yahoo i zacząć od cen historycznych. Łatwo to zrobić w arkuszu kalkulacyjnym. Zakładam, że możesz znaleźć wszystkie swoje zakupy inc daty i zainwestowane dolary. Sprawdź je i potraktuj te dolary jako zakupy SPY. Kiedy lista jest już gotowa, wróć i sprawdź dywidendy, wydawane kwartalnie, i w dniu dywidendy dodaj akcje, które kupiłbyś na podstawie ceny z tego dnia. Oczywiście, wszelkie wypłaty są rozliczane w ten sam sposób, odejmij liczbę akcji SPY, które by kupił. Pamiętaj, aby uwzględnić prowizję od SPY, niezależnie od tego, co Twój broker pobiera.

Jeśli coś przeoczyłem, jestem pewien, że ktoś na to zwróci uwagę, z chęcią to zedytuję, aby uczynić to wiki-godnym.

Edycja - ze względu na naturę komentarzy i niemożność edycji, dodaję to tutaj. Być może czytam pytanie zbyt pedantycznie, być może nie. Odczytuję je jako “gdyby zamiast robić to, co robiłem, zainwestować w fundusz indeksowy S&P, jak bym wypadł?”. Aby zmierzyć swoją stopę zwrotu względem benchmarku, mechanika obliczania benchmarku nie jest potrzebna. W komentarzu podaję przykład - gdyby istniał ETF oparty na jakimś rodzaju inwestowania w czarną skrzynkę, dla którego inwestycje w ogóle nie były ujawniane, a jedynie wycena na koniec dnia, to moja powyższa odpowiedź nadal dokładnie obowiązuje. Zasadność takich porównań to inna kwestia, ale fakt, że formuła ETF nie wchodzi w grę, pozostaje. W moim komentarzu poniżej, który usunąłem, wysunąłem hipotezę dotyczącą nazwy ETF, nie zamierzając odebrać jej jako sarkastycznej. Jeśli ktoś chce założyć JoesETF, to ja się na to zgadzam.

Sposób obliczania stóp zwrotu z indeksu S&P 500 został opisany tutaj . Powinieneś stosować tę samą metodologię, tj. metodologię agregatu ważonego bazą, aby obliczyć swoje własne zwroty. Jeśli będzie inaczej, będzie to nieprawidłowe porównanie.